過去記事「必読！レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ！！」で紹介した検証グラフを、2018年12月末時点に更新しました。基本的に年1回更新を予定しています。
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2019年01月10日
2018年02月27日
【2017年12月末版】レラティブストレングス投資の検証チャート更新
過去記事「必読！レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ！！」で紹介した検証グラフを、更新しました。
前回が2016年8月末基準でしたので、1年以上ぶりの更新となります。大変お待たせし申し訳ありません。
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前回が2016年8月末基準でしたので、1年以上ぶりの更新となります。大変お待たせし申し訳ありません。
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2016年09月15日
レラティブストレングス投資の検証チャート更新
過去記事「必読！レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ！！」で紹介した検証グラフを更新してほしいとのリクエストを頂戴しておりました。時間がかかってしまいましたが、ようやく更新できましたので、ご紹介いたします。
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2016年05月16日
レラティブストレングス投資はブラックスワンにも対応可能
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まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか
ナシーム・タレブ氏の「まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか」
から、正に我が意を得たり、という一節に出会ったのでメモしておきます。続きを読む
2016年04月13日
レラティブストレングス投資のシミュレーションデータ更新
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レラティブストレングス投資のシミュレーションデータ更新のご要望を頂きましたので、2016年3月末までデータを更新してみました。
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2016年02月04日
号外：日本債券インデックスファンドへは投資しない方が良いです
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先日の記事で紹介した通り、2016年1月末基準のレラティブストレングス投資のシグナルでは、日本債券とJREITに50％ずつ配分するポートフォリオを構築することになります。
しかし、今回は日本債券インデックスファンドに投資せず、MRFにしておいたほうがよさそうです。
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2015年08月01日
2014年08月20日
必読！レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ！！
最近、新規で拙ブログにご訪問いただき、レラティブストレングス投資（以下、RS投資）に関心を持って頂く人が増えて来たようです。
レラティブストレングス投資を拙ブログで初めて紹介して以来、投資対象資産を変更したり、上位3資産から2資産へ変更したりと、変更を加えて来ました。
最近初めて拙ブログをご覧いただいた方々にとっては、過去記事を初めから通読しないと最新バージョンのRS投資を理解できないという、いささか不親切な状況となっています。
そこで今回は、現時点での最新バージョンのRS投資の方法を改めて説明し、その効果を紹介したいと思います。
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2013年04月16日
レラティブ・ストレングス投資の進化系
2010年06月08日
「3-6-12ヵ月」が最強である理由
先日の記事「必見！レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」では、3,6,12ヵ月の平均リターンが高い上位３資産に投資する「レラティブ・ストレングス投資」が、全資産に均等に投資するバイ＆ホールド投資よりも倍以上のリターンを獲得できるという検証結果を紹介しました。
今回は、「なぜ、3-6-12ヵ月の平均リターンを使うのかを説明します。
以下のチャートをご覧ください。これは、「必見！レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」で紹介したチャートに、1,3,6,9,12ヵ月リターンの上位3資産に投資するレラティブストレングス投資のパフォーマンスを追加したものです。
たとえば、ピンクの細線の「1ヵ月リターンRS」は、直近1カ月のリターンが最も高かった上位3資産に投資したケースを示しています。ちなみに、「RS」とはレラティブストレングスの略です。
このチャートを見ると、次のことがわかります。
１．どの期間を使っても、バイ＆ホールドよりも有効
一見してわかるとおり、レラティブストレングス投資は、過去リターンにどの期間を使っても、バイ＆ホールド投資よりもすぐれたリターンを出していることがわかります。
２．「3-6-12ヵ月平均リターンRS」が最もパフォーマンスが高い
これも一目でわかることですが、レラティブストレングス投資の中でも、「3-6-12ヵ月平均リターンRS」が最も高いリターンをだしています。
このチャートで示したシミュレーションのほかにも、上位3資産でなく、上位１資産、2資産、4資産などに投資したケースや、投資対象資産を変えてみたケースなど、さまざまなシミュレーションを行いました。
これらのシミュレーションでは、「3-6-12ヵ月」リターンが最も安定したパフォーマンスを獲得するという結果を得ました。
そのため、私は3-6-12ヶ月平均リターンで計測したレラティブストレングスを使っています。
この結論に至るまでに行った膨大な量のシミュレーション結果については、これからいくつかを紹介していきます。
人気ブログランキング参加中。「12ヶ月移動平均＋3-6-12ヶ月レラティブ・ストレングス投資」の検証結果に驚かれた方は、ぜひ応援クリックお願いします
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今回は、「なぜ、3-6-12ヵ月の平均リターンを使うのかを説明します。
以下のチャートをご覧ください。これは、「必見！レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」で紹介したチャートに、1,3,6,9,12ヵ月リターンの上位3資産に投資するレラティブストレングス投資のパフォーマンスを追加したものです。
たとえば、ピンクの細線の「1ヵ月リターンRS」は、直近1カ月のリターンが最も高かった上位3資産に投資したケースを示しています。ちなみに、「RS」とはレラティブストレングスの略です。
このチャートを見ると、次のことがわかります。
１．どの期間を使っても、バイ＆ホールドよりも有効
一見してわかるとおり、レラティブストレングス投資は、過去リターンにどの期間を使っても、バイ＆ホールド投資よりもすぐれたリターンを出していることがわかります。
２．「3-6-12ヵ月平均リターンRS」が最もパフォーマンスが高い
これも一目でわかることですが、レラティブストレングス投資の中でも、「3-6-12ヵ月平均リターンRS」が最も高いリターンをだしています。
このチャートで示したシミュレーションのほかにも、上位3資産でなく、上位１資産、2資産、4資産などに投資したケースや、投資対象資産を変えてみたケースなど、さまざまなシミュレーションを行いました。
これらのシミュレーションでは、「3-6-12ヵ月」リターンが最も安定したパフォーマンスを獲得するという結果を得ました。
そのため、私は3-6-12ヶ月平均リターンで計測したレラティブストレングスを使っています。
この結論に至るまでに行った膨大な量のシミュレーション結果については、これからいくつかを紹介していきます。
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