2018年02月27日

【2017年12月末版】レラティブストレングス投資の検証チャート更新

過去記事「必読!レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ!!」で紹介した検証グラフを、更新しました。

前回が2016年8月末基準でしたので、1年以上ぶりの更新となります。大変お待たせし申し訳ありません。
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posted by 市原 at 22:21| Comment(4) | レラティブ・ストレングス投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年09月15日

レラティブストレングス投資の検証チャート更新

過去記事「必読!レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ!!」で紹介した検証グラフを更新してほしいとのリクエストを頂戴しておりました。時間がかかってしまいましたが、ようやく更新できましたので、ご紹介いたします。

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2016年05月16日

2016年04月13日

レラティブストレングス投資のシミュレーションデータ更新


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レラティブストレングス投資のシミュレーションデータ更新のご要望を頂きましたので、2016年3月末までデータを更新してみました。

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2016年02月04日

号外:日本債券インデックスファンドへは投資しない方が良いです


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先日の記事で紹介した通り、2016年1月末基準のレラティブストレングス投資のシグナルでは、日本債券とJREITに50%ずつ配分するポートフォリオを構築することになります。

しかし、今回は日本債券インデックスファンドに投資せず、MRFにしておいたほうがよさそうです。


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2015年08月01日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2015年7月末基準)


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2015年7月末のシグナルは以下のとおりとなりました。

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2014年08月20日

必読!レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ!!


最近、新規で拙ブログにご訪問いただき、レラティブストレングス投資(以下、RS投資)に関心を持って頂く人が増えて来たようです。

レラティブストレングス投資を拙ブログで初めて紹介して以来、投資対象資産を変更したり、上位3資産から2資産へ変更したりと、変更を加えて来ました。

最近初めて拙ブログをご覧いただいた方々にとっては、過去記事を初めから通読しないと最新バージョンのRS投資を理解できないという、いささか不親切な状況となっています。

そこで今回は、現時点での最新バージョンのRS投資の方法を改めて説明し、その効果を紹介したいと思います。

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2013年04月16日

レラティブ・ストレングス投資の進化系

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前回は満を持してのブログ更新再開ということで、肩に力の入った記事を書いてしまいました。

さて今回は、ブログを1年以上お休みしていた間に少しレラティブ・ストレングス投資を進化させたので、その内容をお知らせします。

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2010年06月08日

「3-6-12ヵ月」が最強である理由

先日の記事「必見!レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」では、3,6,12ヵ月の平均リターンが高い上位3資産に投資する「レラティブ・ストレングス投資」が、全資産に均等に投資するバイ&ホールド投資よりも倍以上のリターンを獲得できるという検証結果を紹介しました。

今回は、「なぜ、3-6-12ヵ月の平均リターンを使うのかを説明します。

以下のチャートをご覧ください。これは、「必見!レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」で紹介したチャートに、1,3,6,9,12ヵ月リターンの上位3資産に投資するレラティブストレングス投資のパフォーマンスを追加したものです。

たとえば、ピンクの細線の「1ヵ月リターンRS」は、直近1カ月のリターンが最も高かった上位3資産に投資したケースを示しています。ちなみに、「RS」とはレラティブストレングスの略です。

RS_simulation_allMs.jpg

このチャートを見ると、次のことがわかります。

1.どの期間を使っても、バイ&ホールドよりも有効
一見してわかるとおり、レラティブストレングス投資は、過去リターンにどの期間を使っても、バイ&ホールド投資よりもすぐれたリターンを出していることがわかります。

2.「3-6-12ヵ月平均リターンRS」が最もパフォーマンスが高い
これも一目でわかることですが、レラティブストレングス投資の中でも、「3-6-12ヵ月平均リターンRS」が最も高いリターンをだしています。


このチャートで示したシミュレーションのほかにも、上位3資産でなく、上位1資産、2資産、4資産などに投資したケースや、投資対象資産を変えてみたケースなど、さまざまなシミュレーションを行いました。

これらのシミュレーションでは、「3-6-12ヵ月」リターンが最も安定したパフォーマンスを獲得するという結果を得ました。

そのため、私は3-6-12ヶ月平均リターンで計測したレラティブストレングスを使っています。

この結論に至るまでに行った膨大な量のシミュレーション結果については、これからいくつかを紹介していきます。


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2010年06月07日

3,6,12ヶ月リターンを計算する方法

先日の記事、「必見!レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」が反響を呼んでおり、嬉しい限りです。

「3,6,12ヶ月リターンを計算する方法を教えて」というご質問をいただきましたので、今回はこの計算方法を紹介します。

まず、


(1)まず、ヤフー!ファイナンスにアクセスします。


(2)検索窓に、ETFの場合はティッカーを入力します。投資信託の場合は投資信託名称を入力します。

(3)「時系列」タグをクリックします。すると、日次ベースでの価格の推移が表示されます。

(4)期間を過去12ヶ月に指定し、「月次」を選択します。

(5)過去12ヶ月の月末の価格が表示されます。これで移動平均の計算に必要なデータを取得できました。

(6)過去12ヶ月の月末価格を元に3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月リターンをを計算します。紙に価格を書き出して計算しても良いですし、エクセルに張り付けて計算しても良いでしょう。エクセルの方が一度計算用シートを作ってしまえば、後が簡単です。計算式は下のようになります。

 @3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 − 1


 A6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 − 1


 B12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 − 1


 3,6,12ヶ月リターンの平均 = (@+A+3)÷3

以上で3,6,12ヶ月リターンの平均を算出することができます。

たったこれだけの計算で、プロのトレーダーも真っ青のレラティブ・ストレングス投資が可能になるのです。


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