2020年02月29日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2020年2月末基準)


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2020年2月末のシグナルは以下の通りとなりました。

1 先進国債券 Buy
2 新興国債券 Buy
3 先進国株 Sell
4 新興国株 Sell
5 日本リート Sell
6 日本債券 Buy
7 先進国リート Sell
8 日本株 Sell
順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり先進国債券と新興国債券に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

今月は先進国株と日本リートを売って、先進国債券と新興国債券を買うトレードが発生しました。

コロナウィルスが世界に拡散し、2月末に世界中の株価が下落しました。

レラティブストレングス投資のシグナルでも、あっという間にすべての株とリートにSELLシグナルが点灯しました。

ここが相場の底かもしれず、ここで株とリートを売るのには抵抗感があります。

しかし、いったんシグナルを無視すると、ポートフォリオとシグナルがバラバラになり収集がつかなくなってしまいます。

何も考えず、シグナルに従ってトレードしていきます。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 10:05| Comment(0) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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