2020年02月02日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2020年1月末基準)


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2020年1月末のシグナルは以下の通りとなりました。
1 先進国株 Buy
2 日本リート Buy
3 先進国リート Buy
4 日本株 Buy
5 新興国株 Buy
6 先進国債券 Buy
7 新興国債券 Buy
8 日本債券 Sell


順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり先進国株と日本リートに50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

今月は新興国株を売って、日本リートを買うトレードが発生しました。

日本リートは数年間の好調な上昇の後、下落してきましたが、足元で盛り返しています。

これまでの上昇が続くとは思えないのですが、中国コロナウイルスの世界への影響が懸念される中、日本国内の不動産を収益源とする日本リートへの影響は限定的かもしれません。

いずれにせよ、シグナルに従ってトレードするまででs。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 08:25| Comment(2) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつもお世話になっています。
毎月のシグナルを心待ちにしております。
私もRS投資法で若干の資産運用をさせて頂いております。

さて、この度、暇つぶしにRS投資法での実際の収益率を2018年、2019年について求めてみました。具体的には、月末のRSで選定された各順位のその後の1か月の騰落率を拾ったものです。データを下に記します。

わずか2年のデータで信頼ある解析は困難ですが、順位1位が必ずしも良い訳ではない、順位1,2位を選定するよりは順位1,2,3位を選ぶのも良いかもしれない、等、等、いろいろ考えられます。

市原どのはもっと色々なデータを持っておられると思います。
ご意見を頂けると幸いです。



月末値   選定後1カ月の騰落率        1,2位の 
     1位  2位  3位  4位  5位  平均値 
       年間収益率 +6.77% (2019/1E ~ 2020/1E )
2019/12 0.11% -1.92% -4.52% 3.54% 1.73% -0.91%
2019/11 -2.95% 3.00% 1.72% -1.12% 6.49% 0.03%
2019/10 -0.93% -0.38% 1.61% -1.47% 3.71% -0.66%
2019/9 3.27% 3.35% -0.41% 3.83% 0.96% 3.31%
2019/8 4.69% -1.08% 0.47% 3.95% 2.66% 1.81%
2019/7 3.74% -4.95% -0.79% -4.72% 0.65% -0.61%
2019/6 4.35% 2.71% 2.48% 1.71% -0.03% 3.53%
2019/5 1.47% 0.22% 0.59% 1.30% 3.59% 0.85%
2019/4 -6.30% -2.92% 1.68% 0.63% -7.42% -4.61%
2019/3 -0.20% -0.74% 4.46% -0.32% -0.30% -0.47%
2019/2 3.22% 3.33% -1.71% 0.70% -2.01% 3.28%
2019/1 0.47% 2.17% 0.20% 2.18% 1.39% 1.32%
年平均 0.91% 0.23% 0.48% 0.85% 0.95% 0.57%

年間収益率 -11.28% (2018/1E ~ 2019/1E )
2018/12 4.56% 0.39% -0.64% 2.69% 7.43% 2.48%
2018/11 -1.86% -8.90% -1.92% -0.64% -10.43% -5.38%
2018/10 4.26% 2.12% 0.41% 1.97% 2.30% 3.19%
2018/9 -9.06% -8.80% -1.54% -1.67% -6.72% -8.93%
2018/8 2.53% -1.09% 6.18% 1.57% 1.66% 0.72%
2018/7 2.15% 2.73% 1.42% -0.35% -0.56% 2.44%
2018/6 0.49% 1.11% 3.93% 0.50% -0.20% 0.80%
2018/5 0.57% 2.06% 0.81% 3.62% 0.04% 1.32%
2018/4 -1.18% -4.92% 0.61% 0.49% -5.29% -3.05%
2018/3 4.74% 0.31% 2.54% -0.36% -0.09% 2.53%
2018/2 -4.54% -2.08% -4.24% -0.27% -0.52% -3.31%
2018/1 -3.32% -4.39% -4.52% -1.38% -1.94% -3.86%
年平均 -0.06% -1.79% 0.25% 0.51% -1.19% -0.92%


Posted by リージン at 2020年02月18日 11:18
リージンさん

コメントと貴重な情報提供ありがとうございます。

以前は3資産でRS投資をしていたのですが、長期データシミュレーションでは2資産の方が良いという結果が出たため、2資産に変更しました。その経緯は下記記事でごく簡単に触れています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/390196599.html

しかし、3資産の方が、今は3位でも将来1位になる資産を早めにとらえることができるのではとも感じています。

どの投資手法が将来効果を出すかは誰にもわからないので、自分が納得できる方法を実践するのが一番良いと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。
Posted by 市原 at 2020年03月01日 10:48
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