2020年01月04日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2019年12月末基準)


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2019年12月末のシグナルは以下のとおりとなりました。


1 先進国株 Buy
2 新興国株 Buy
3 日本株 Buy
4 日本リート Buy
5 先進国リート Buy
6 新興国債券 Buy
7 先進国債券 Buy
8 日本債券 Sell
順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり先進国株と新興国株に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

今月は日本リートを売って、新興国株を買うトレードが発生しました。

米中貿易摩擦の影響で新興国株はさえない動きが続き、先進国株に出遅れて来ましたが、ここにきて上昇してきています。

新興国株の今後の動きはトランプ大統領の発言次第という面もあり、予断を許しません。

政局を予想するのは、政治の専門家でも不可能です。シグナルに従ってトレードするのみです。


※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 07:49| Comment(2) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
初めましてはると申します。いつも拝見させていただいております。
このたびブログを開設するに至り、自分の月の投資のパフォーマンスを報告していこうと考えています。
PRS投資を実践しているのですが、その元となったレラティブストレングス投資がどういった投資か説明するために、こちらのブログの外部リンクを張らせていただきたいのですがよろしいでしょうか?
Posted by はる at 2020年01月05日 21:38
はる さん

返信が遅れ誠に申し訳ありません。
リンク是非よろしくお願いいたします。

今後ともよろしくお願いします!

市原
Posted by 市原 at 2020年01月27日 19:04
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