2019年12月07日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2019年11月末基準)


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2019年11月末のシグナルは以下のとおりとなりました。

1 日本リート Buy
2 先進国株 Buy
3 日本株 Buy
4 先進国リート Buy
5 新興国株 Buy
6 新興国債券 Buy
7 先進国債券 Buy
8 日本債券 Sell
順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり日本リートと先進国株に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

今月は先進国リートを売って、先進国株を買うトレードが発生しました。

安全資産の日本債券にSellシグナルが付き、その他がBuyとなり、全体的にリスクオンの雰囲気に戻りました。

最近はリスクオンとオフを繰り返しながら株リートが上昇し続けるという展開が続いています。

そろそろまた大きな下落があってもおかしくない状況ですが、シグナルに従ってトレードするまでです。


※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 06:29| Comment(0) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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