2019年10月03日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2019年9月末基準)


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2019年9月末のシグナルは以下のとおりとなりました。

1 日本リート Buy
2 先進国リート Buy
3 日本債券 Buy
4 新興国債券 Buy
5 先進国債券 Buy
6 先進国株 Buy
7 日本株 Buy
8 新興国株 Sell


順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり日本リートと先進国リートに50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

2位が日本債券から先進国リートへ入れ替わりましたので、日本債券を売り、先進国リートを買うトレードが発生しました。

日本リートが相変わらず好調です。先進国リートも上位2位となりました。

金利が低下するとリートの利回りの相対的な魅力度が高まり、リートに資金が動いているようです。

今月は多くの資産のシグナルがSellからBuyに復活しました。大幅下落シナリオはとりあえず回避されました。

これからも予断を許しませんが、淡々とシグナルに従っていくのみです。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 22:09| Comment(1) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Posted by 佐藤 at 2019年10月18日 17:29
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