2019年03月02日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2019年2月末基準)


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2019年1月末のシグナルは以下のとおりとなりました。

1 日本リート Buy
2 先進国リート Buy
3 新興国債券 Buy
4 日本債券 Buy
5 先進国債券 Sell
6 先進国株 Buy
7 新興国株 Buy
8 日本株 Sell


順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり日本リートと先進国リートに50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

先月から、ポートフォリオは変わらないので、トレードは発生しませんでした。

日本株以外のSellシグナルがとれてBuyシグナルとなりました。

昨年末の大きな下落から一転して、今年に入ってからは市場全体の上昇が続いています。

今後も目まぐるしく順位が変動する展開だろうと予想していますが、シグナルに従って淡々とトレードしていきます。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 09:06| Comment(5) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
市原様

 いつも更新ありがとうございます。ご無沙汰してしまいました。
 年末の株安で私の米国株もかなりの損失を被ってしまいましたが、
現時点で9割ほどはマイナス分を取り戻しました。
(株安前は大幅プラスだったのですが、それは後日の楽しみにします)
 こんな時にはどこに投資先を持っていくか右往左往するところですが、
指標に従った投資先のJ-REIT・G-REITともに大きくプラスとなっており、
市原様のレラティブストレングス投資法のおかげで、
精神的にもポートフォリオ的にも大きく安心を得ています。
Posted by utt at 2019年03月03日 01:57
uttさん

コメントありがとうございます。

Gリートの今年の反発は素晴らしかったですね。

方向感の定まらないままボラティリティの高い展開になりそうなので、RS投資には厳しいかもしれませんが、シグナルに従ったトレードを続けていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2019年03月10日 09:40
初めて拝見興味を持ちました。あまり難しいことを考えなくてしかもリスクが小さいことに注目しています。わからないところがあり質問させていただきます。
3ー6ー12か月リターンを計算するというのは、具体的にはどうするのですか。

また選び方ですが
1か月のリターン上位でなく、12か月平均に対して大きいリターンのものという事ですね。
例えばAが(1か月3%上昇・12か月平均への上昇率が2%)、Bが(1か月2%、12か月平均へのリターンが3%)とすれば、Bを選ぶということですか。

全部読んでいけばどこかに具体的に書かれているのか知れませんが、初めてです。よろしくお願いします。
Posted by ogawa at 2019年03月13日 08:15
ogawaさん

コメントありがとうございます。
↓こちらの記事が参考になるかもしれません。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/152480234.html

よろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2019年04月01日 22:13
2015年8月1日コメント欄の松伯楽様が作成してくださった、自動計算ツールが便利すぎて手放せません。
しばらく松伯楽様お越しになってないですが、お元気でしょうか?
ブログのほうも更新が止まっていますが、まだツールは残していただいているようです。
Posted by utt at 2019年04月02日 23:44
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