2019年02月02日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2019年1月末基準)


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2019年1月末のシグナルは以下のとおりとなりました。

1 日本リート Buy
2 先進国リート Buy
3 日本債券 Buy
4 新興国債券 Buy
5 先進国債券 Sell
6 新興国株 Sell
7 先進国株 Sell
8 日本株 Sell


順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり日本リートと先進国リートに50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

先月から、日本債券が上位2位から落ち、先進国リートが上位2位に入ったので、日本債券を売り、先進国リートを売るトレードが発生しました。

先進国リートは12月の大幅下落から反転し、大幅上昇し2位に返り咲きました。結果としては先進国リートを持ち続けていた方がよく、先月先進国リートを売ったトレードは失敗トレードとなりました。

このような失敗トレードが続くと精神的ダメージが大きい人がいます。自分がシステムトレードに向いているかどうかを判断する機会になるとおもいます。

私の場合はもう慣れました。

今後も目まぐるしく順位が変動する展開だろうと予想していますが、シグナルに従って淡々とトレードしていきます。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 09:33| Comment(1) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
RS投資はトレンドフォローの投資手法ですが、ロングだけではなく、ショートも組み合わせたら投資効率が上がるということはないのでしょうか?
具体的には、セルシグナルが出ている下位2資産をショートします。ETFの空売り、CFD、オプションなどでショートポジションを取ることはできます。
Posted by Shiraishi at 2019年02月07日 04:58
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