2019年01月10日

【2018年12月末版】レラティブストレングス投資の検証チャート更新

過去記事「必読!レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ!!」で紹介した検証グラフを、2018年12月末時点に更新しました。基本的に年1回更新を予定しています。


レラティブストレングス投資の方法については「必読!レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ!!」をご参照ください。

まずは累積リターンです。

2018_1.jpg

一番上で推移しているうす紫色の線がRS投資です。ずっと好調でしたが、今年は変動性の高い展開となりました。

次に、リスクリターンマップです。縦軸が年率リターン、横軸が年率リスクです。

2018_2.jpg

2017年12月末時点からあまり位置関係は変わっていません。RS投資のリスクは債券と株の中間。リターンはどの資産よりもずば抜けて高い、という結果です。

次に、年間リターンの推移です。分散B&H投資と比べています。

2018_3.jpg

2018年は分散B&H投資に負け、-7.7%と下落しました。米中貿易摩擦、FRB利上げ、欧州政情不安といった逆風をさけることは、RS投資でもできませんでした。

過去の実績を見ると、RS投資が下落した1998年(アジア通貨危機)、2008年(リーマンショック)、2011年(ギリシャショック)、2015年(チャイナショック/原油安)の翌年は、大きく上昇しています。さて今年はどうなりますでしょうか。

最後に、各数値をご紹介します。期間は1994年末〜2018年12月末です。

RS投資
 累積リターン:2794.4%
 年率リターン:15.1%
 年率標準偏差:13.8%
 シャープレシオ:1.09
 最大ドローダウン:-22.3%

B&H投資
 累積リターン:434.4%
 年率リターン:7.2%
 年率標準偏差:12.7%
 シャープレシオ:0.57
 最大ドローダウン:-48.6%

RS投資は、B&H投資よりも年率リターンが約2倍、年率標準偏差はほぼ同じ、よってシャープレシオは約2倍、最大ドローダウンは約2分の1、という結果は、昨年から変わりません。

ただし、このシミュレーションには取引コストや税金は含まれていません。しかし、それらを差し引いてもR&S投資の優位性は揺らがないと思います。

今年のRS投資がどのような結果になるかはわかりませんが、RS投資の長期的な有効性を信じつつ、シグナルに従う投資を今年も続けていく方針です。

※投資は自己責任でお願いいたします。
posted by 市原 at 23:00| Comment(4) | レラティブ・ストレングス投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
市原 様
はじめまして”べるぞう父さんの3年前から積立投信始めました。”管理人のbellzoと申します。

いつもブログを拝見させて頂いております。
私は5年前から投資信託(先進国・新興国・日本株)をはじめて、毎月積立てるドルコストとバイアンドホールドを実践していますが、残念ながら2018年末に全てマイナスになっています。

今後も積立投信は続けていきますが、新たに”レラティブストレングス投資法”をブログにて紹介・実践していきたくご連絡致しました。

投資もブログも初心者で誠に申し訳ありませんが、ブログにリンクを貼らせて頂きたくお願い申し上げます。

宜しくお願い致します。
Posted by bellzo at 2019年01月17日 15:34
bellzoさん、

コメントありがとうございます。
2018年終盤の下落で、多くの人が損を抱えていると思いますが、気長に続ければいずれ回復すると思います。

ブログご紹介いただきありがとうございます。
リンク全く問題ないです。大歓迎です。

今後ともよろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2019年01月21日 21:20
市原 様

わざわざ返信して頂きありがとうございます。

こちらこそ宜しくお願い致します。
Posted by bellzo at 2019年01月23日 15:16
市原様

グラフの更新有難う御座います! 少々遅くなりましたが、御礼申し上げます。
2018年はB&Hよりも下がりましたか……正直、意外でしたが、下げ幅自体は比較的小さい水準に留まったのが幸いでした
過去の傾向からすると、2年連続で下がった年は無いので、今年は上がると信じて投資を続けます笑

引続き、ブログ楽しみにしております、頑張ってください!
Posted by bb at 2019年03月19日 07:10
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