2019年01月01日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2018年12月末基準)


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あけましておめでとうございます。

2018年12月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 JREIT Buy
2 日本債券 Buy
3 先進国債券 Sell
4 新興国債券 Sell
5 GREIT Sell
6 新興国株 Sell
7 先進国株 Sell
8 日本株 Sell


順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまりJREITと日本債券に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

先月から、GREITが上位2位から落ち、日本債券が上位2位に入ったので、GREITを売り、日本債券を売るトレードが発生しました。

今月の相場は記録的な大幅下落となりました。このまま下落が続けば、日本債券のポジションがワークすると思われます。

今後も目まぐるしく順位が変動する展開だろうと予想していますが、シグナルに従って淡々とトレードしていきます。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 15:22| Comment(2) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ご無沙汰しております、明けましておめでとう御座います、今年も宜しくお願い致します。
2018年は最後の四半期、なかなかに大荒れ気味でしたね汗 とは言え、リターンの為にリスクポジションを持っているのですから下落は止むを得ないですし、B&HよりはRSの方が下がりが小さい状況であったと思います。
2018年に出た損失は、繰延べて今年以降の利益に充てて税務上のメリットを取る事とします笑

2018年分のグラフの更新、是非お願い致します!
楽しみにしております〜。
Posted by bb at 2019年01月03日 11:07
bbさん

こちらこそ今年もよろしくお願いいたします。

2018年グラフの更新、本日中に公開いたします。

残念ながら、2018年のRS投資は分散B&H投資に負ける結果となりました。

長期的視点で見ていただけると幸いです。

今後ともよろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2019年01月10日 17:43
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