2018年12月01日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2018年11月末基準)


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2018年11月末のシグナルは以下のとおりとなりました。

1 JREIT Buy
2 GREIT Buy
3 新興国債券 Sell
4 先進国債券 Buy
5 先進国株 Buy
6 日本債券 Sell
7 日本株 Sell
8 新興国株 Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまりJREITとGREITに50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

先月から、上位2位の資産は変わらなかったので、今月はトレードが発生しませんした。
(ウェイト調整のリバランスなどを除く)

上位2位は変わらなかったものの、その下の順位は目まぐるしく変わるという、とても興味深い展開でした。

本日米中首脳会談が開かれますが、米中貿易摩擦が株価の上昇を抑え、ボラティリティを上げています。こういう環境のときに、リートという、貿易異存度の少ない国内不動産業を営む資産に投資をするというのは、comfortableではあります。

今後も目まぐるしく順位が変動する展開だろうと予想していますが、シグナルに従って淡々とトレードしていきます。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 16:14| Comment(0) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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