2018年06月02日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2018年5月末基準)


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2018年5月末のシグナルは以下のとおりとなりました。

1 日本株 Buy
2 JREIT Buy
3 先進国株 Buy
4 GREIT Sell
5 日本債券 Buy
6 新興国株 Sell
7 先進国債券 Sell
8 新興国債券 Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり日本株とJREITに50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

前月と同じポートフォリオなので、今月のトレードは発生しませんでした。
(配分比率が50:50から大きく歪んでいる場合は調整が必要です)

だんだんとSellシグナルの資産が増えてきました。

「アメリカの利上げによって新興国から資金が流出する」という懸念から新興国株と債券の動きが不調です。

イタリアで、3月の選挙から3ヶ月たっているにもかかわらず内閣が組閣されないという不透明感から、各資産が下落しています。

今後の動向は予想がつきませんが、シグナルに愚直に従うまでです。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 10:46| Comment(1) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
市原様
いつも更新ありがとうございます。
先月はJ-REITが新興国株を追い落としたことに驚きましたが、
結果として新興国株がズブズブ沈み、今月は"Sell"シグナルが点くに至りました。
レラティブストレングに従って新興国株→J-REITに変更して回避成功かと思います。
市況全体が思わしくないようですが、来月はどうなりますでしょうか。
Posted by utt at 2018年06月03日 14:56
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