2018年03月31日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2018年3月末基準)


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2018年3月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 新興国株 Buy
2 日本株 Buy
3 JREIT Buy
4 新興国債券 Buy
5 日本債券 Buy
6 先進国株 Sell
7 先進国債券 Sell
8 GREIT Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり新興国株と日本株に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

前月と同じポートフォリオなので、今月のトレードは発生しませんでした。
(配分比率が50:50から大きく歪んでいる場合は調整が必要です)

前月3位にいた先進国株が一気にランクダウンし、Sellシグナルとなりました。下位3位を先進国資産が占めています。

これまで市場をけん引してきたのは米国でしたが、米国など先進国株の上昇はこれで終わってしまったのか、それとも再び上昇するのか注目です。

SMTグローバル株式インデックスのチャートです。赤線は52週間移動平均線(12カ月移動平均とほぼ同じ)です。下落トレンドに入りそうな気配もあります。
201803 SMT Global Equity Index chart.png

いずれにせよ、シグナルに従う運用を愚直に続けるのみです。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 10:22| Comment(2) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
RS超初心者です。

基本的なことで申し訳ないのですが、お教えいただけたらこれからの投資に役立てればと考えています。

私が初めて始めたRSで買った先進国株に売りサインが出て、大きく損失を出してしまい、それから動けなくなってしまいました。
RSに参加した時期が悪かったのか、ピークで買ってしまったみたいです。
日本株もずっとマイナス、売りサインが出ているエマージング株も大きくマイナス、マイナスを抱えたまま益々動けなくなりました。
一番悪い例だとは思っていますが、大きなお金を動かしてしまいこれ以上損失を確定するのが怖くなりました。

今思うと、分けて買うべきだったのかと思ったのですが、如何でしょうか?
又RSを始めるタイミングは考える必要はないのでしょうか?

なんとも馬鹿な質問で申し訳ありませんがお教えください。



Posted by まめ at 2018年07月16日 10:26
まめさん、

コメントありがとうございます。
コメントを見つけるのが遅くなり、返信遅れまして申し訳無いです。

「RS投資をはじめるタイミング」については、わたしにもわかりません。
強いて言えば、全リスク資産にsellシグナルが出て日本債券100%の状態から、リスク資産にbuyシグナルが出た時点が、マーケットの底かもしれません。しかし、そのような局面がいつ来るかは不明です。

まめさんもおっしゃっているように、まずは少額から始めてだんだんと投資を増やしていくのが、賢明な方法だと思います。
自分のリスク許容度に合わせた金額だけ投資することも大切だと思います。

※投資は自己責任でお願いします。

Posted by いちはら at 2018年08月03日 18:07
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