2018年02月27日

【2017年12月末版】レラティブストレングス投資の検証チャート更新

過去記事「必読!レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ!!」で紹介した検証グラフを、更新しました。

前回が2016年8月末基準でしたので、1年以上ぶりの更新となります。大変お待たせし申し訳ありません。

レラティブストレングス投資の方法については「必読!レラティブストレングス最新バージョンのココがスゴイ!!」をご参照ください。

まずは累積リターンです。

scan-002.jpg

断トツで上昇しているうす紫色の線がRS投資です。前回このグラフを紹介した2016年8月から1年半経ちましたが、圧倒的優位は変わっていません。直近1年間の狂ったような上昇にはホレボレしてしまいます。

なお、グラフ中の「分散B&H投資」は、8資産に均等に分散投資するポートフォリオをバイ&ホールドした投資を意味しています。当然ながら8資産の平均の様なパフォーマンスとなっています。

次に、リスクリターンマップです。縦軸が年率リターン、横軸が年率リスクです。

scan-003.jpg

2016年8月末時点からあまり位置関係は変わっていません。RS投資のリスクは債券と株の中間。リターンはどの資産よりもずば抜けて高い、という結果です。

次に、年間リターンの推移です。分散B&H投資と比べています。

scan-001.jpg

2017年は大きく上昇することが出来ました。2017年は、最も好調だった新興国株をほぼ1年間にわたって保有しつつ、次に大きく上昇した先進国株や日本株を交互に保有する、というトレードとなりました。リートや債券など2017年に不調だった資産を持たなかったことが奏功しています。

過去の年を振り返ると、ほとんどの年でRS投資の方が高いリターンを獲得しています。しかも、2008年リーマンショックの際に分散B&H投資が約40%下落しているのに対し、RS投資は約10%のマイナスに抑えています。

最後に、各数値をご紹介します。期間は1994年末〜2017年12月末です。

RS投資
 累積リターン:3036.6%
 年率リターン:16.2%
 年率標準偏差:13.7%
 シャープレシオ:1.18
 最大ドローダウン:-22.3%

B&H投資
 累積リターン:468.3%
 年率リターン:7.8%
 年率標準偏差:12.8%
 シャープレシオ:0.61
 最大ドローダウン:-48.6%

RS投資は、B&H投資よりも年率リターンが約2倍、年率標準偏差はほぼ同じ、よってシャープレシオは約2倍、最大ドローダウンは約2分の1、という結果でした。2016年8月から変わりません。

ただし、このシミュレーションには取引コストや税金は含まれていません。しかし、それらを差し引いてもR&S投資の優位性は揺らがないと思います。

RS投資の凄さをご理解いただけましたら幸いです。

※投資は自己責任でお願いいたします。
posted by 市原 at 22:21| Comment(4) | レラティブ・ストレングス投資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
 三年ほど前からブログ拝読しております。検証チャートの更新、ありがとうございました。これだけのデータとノウハウを無償で公開・更新されていることに、頭の下がる思いです。新興国株式の買いシグナルが出て以来、私個人もずいぶん儲けさせてもらっています。ひとことお礼申し上げたく筆を執った次第です。
Posted by 多摩の寒葵 at 2018年02月28日 17:55
多摩の寒葵さん

コメントありがとうございます。長くご愛顧いただきありがとうございます。
大変はげみになります。

拙ブログが多摩の寒葵さんの資産形成のお役に立てましたら幸いです。

今後とも細々と続けて行きますので、ご愛顧の程よろしくお願いします。


※釈迦に説法ではありますが、投資は自己責任でお願いいたします。
Posted by 市原 at 2018年02月28日 21:53
改めてRS投資の良さがわかりますね。
私もあやかればよかった。と思う反面、
RSを参考に確定拠出年金は運用しております。
新興国が無い分、上がりは少ないですか、ここのとこのトランプラリーはまずまずで、次のクラッシュを今か今かと待っております。
これからもお願いします。
Posted by とくだい at 2018年03月01日 11:38
とくだいさん、

コメントありがとうございます。

RSシグナルを参照し定性的に最終判断するという投資法もありだと思います。

2月の下げ以降の上昇は米国株が牽引していますね。

2月に起きた通り、今後は米国の景気サイクルの最終局面が意識される下げが何度か起きそうです。

今後ともよろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2018年03月01日 21:47
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ
当ブログがお役に立ちましたら、ブログランキング応援クリックお願いします。