2018年02月01日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2018年1月末基準)


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2018年1月末のシグナルは以下のとおりとなりました。

1 新興国株 Buy
2 日本株 Buy
3 先進国株 Buy
4 新興国債券 Buy
5 JREIT Buy
6 先進国債券 Buy
7 日本債券 Sell
8 GREIT Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり新興国株と日本株に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

前月と同じポートフォリオなので、今月のトレードは発生しませんでした。

GREITが一気に最下位に転落し、Sellシグナルとなりました。米国長期金利上昇で相対的な利回り妙味が薄れて売られたのが理由です。長期金利が上昇してリートが下落した場合、短期間で回復することが多いようです。今回の下落も逆張り投資であれば買場でしょう。

ニッセイGリートインデックスファンドと52週間移動平均線のチャート

Nissay GREIT chart.png


一方、日本株は1月上昇しました。日本株が1月に上昇すると、その年の1年間でも日本株は上昇するというジンクスがあります。果たしてどうなるでしょうか。

2017年は株が大きく上昇したので、2018年は投資判断が難しい年になりそうです。モメンタムを維持して上昇が続くと予想していますが、大きな調整局面もあるかもしれません。いずれにせよ、レラティブストレングス投資ではシグナルに従って淡々とトレードするのみです。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

※RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html


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posted by 市原 at 22:06| Comment(1) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Posted by 株式会社ゴゴジャン 桑原 at 2018年02月22日 14:20
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