2017年11月03日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2017年10月末基準)


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2017年10月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 新興国株 Buy
2 日本株 Buy
3 先進国株 Buy
4 GREIT Buy
5 先進国債券 Buy
6 新興国債券 Buy
7 日本債券 Sell
8 JREIT Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり新興国株と日本株に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

前月からは、先進国株を売り、日本株を買うトレードが発生しました。

先月の記事で「先月まで買い対象だった日本株には正直期待していなかったのですが、突然の解散総選挙をきっかけに上昇しました。そこそこ上昇した後3位後退ということで、役目を果たしてくれたと思います」と書いていたのですが、まさかの史上最高の16連騰をして再び2位に返り咲きました。

結果として、9月末のシグナルで日本株を売ったトレードは失敗となりました。システムトレード全体に言えることですが、このような失敗トレードは必ず発生します。失敗トレードはシステムトレードを実践する上で支払わなければならないコストです。このコストを支払うからこそ、いつか発生する大きな上昇を捉え、大暴落を回避することができるのです。

投資には厳格な規律が必要です。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。


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posted by 市原 at 08:54| Comment(2) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
数か月前から貴ブログを発見して、共感し、私も資産の一部でRS投資法の運用を始めさせて頂きました。

貴ブログの過去の記事を読んでRS投資法のやり方は理解した積りですが、その条件に至った理由やデータを教えて頂けないでしょうか?それがあるとさらに安心して投資に励めます。

具体的には、1)なぜ、3-6-12ヶ月リターンの平均を使うのか?例えば、1-3-6-12ヶ月リターンならどうか、直近の動きが入って長期運用での結果が良くならないだろうか、あるいは悪くなるのか?
2)一定の基準で選ばれた上位1、2位で運用するが、上位1位のみで運用したらどうだろうか?あるいは1,2,3位ではどうなのか?
3)毎月の選定見直しですが、3か月毎、6か月毎、1年毎の選定見直しではどうだろうか?
等、いくつかのチェックポイントがあると思います。

市原殿はすでにこれらの検討をされた上で、RS投資法を定められたと思いますが、それらの検討データを開示して頂けないでしょうか? このブログで書ききれないようなら、ぜひ、本を出版して下さい。
この投資法は本を出す価値は十分あります。
勝手なことを書きましたが、期待しております。
今後もこのブログを長く続けてください。
Posted by リージン at 2017年11月06日 23:36
リージンさん、

コメントありがとうございます。
返信が遅れ誠に申し訳ありません。

RS投資に辿り着くまでの記事を下記に目次化しています。ご参考になりましたら幸いです。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/149713192.html

RS投資はそもそもは、Mebane Faber氏という、ヘッジファンドのポートフォリオ・マネージャーが発見した投資手法です。Mebane氏のペーパーを下記記事で紹介しています。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/355099739.html

今後ともご愛顧お願いします。
書籍化する予定はありませんが、ブログは細く長く続けて行きたいと考えています。
Posted by 市原 at 2017年11月25日 07:32
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