2017年09月02日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2017年8月末基準)


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2017年8月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 新興国株 Buy
2 日本株 Buy
3 先進国株 Buy
4 新興国債券 Buy
5 先進国債券 Buy
6 GREIT Buy
7 日本債券 Sell
8 JREIT Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり新興国株と日本株に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

前月から全ての順位に変化がありませんでした。

2位の日本株の動きはさえませんが、1位の新興国株が順調に上昇し運用成績に貢献してくれています。

上昇する資産はしばらく上昇し続け、下落する資産は下落し続けるという傾向があります。トレンドフォロー投資は、その傾向に乗っかるという単純な投資手法です。単純がゆえに有効であると考えています。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。


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posted by 市原 at 09:20| Comment(3) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
お世話になっております。市原様のブログでよく勉強させて頂いております。
そこで1つどうしても知りたいことがあります。以前にレラティブ投資のシミュレーションデータ(検証チャート)を何度か更新されていますが1990年代〜2010年頃までの世界REIT、先進国株、新興国株、債券など各チャートはどのデータを採用した結果なのでしょうか?
ヤフーファイナンスで調べても、TOPIX1306は2001年以降のデータがあるのですが、先進国株1680は2010年以降しかデータがありません。他も大体2010年以降しかデータがなくどうしても気になります。
もし既に以前のブログにお書きであれば申し訳ありません。
大変お手数をおかけして恐縮ですが、ご教示頂けましたら幸いです。
Posted by 絶好調 at 2017年09月20日 22:43
絶好調さん

回答が遅れ誠に申し訳ありません。いただいたコメントを、見落としておりました。
使っている指数は以下の通りです。
世界リート:S&P先進国リート指数
先進国株:MSCIコクサイ
新興国株:MSCIエマージング
先進国債券:シティ世界国債インデックス
新興国債券:EMBIグローバル

ブルームバーグというツールを使っており、一般的にはこれらの指数の入手は難しいかもしれません。

以上ご参考になりましたら幸いです。

Posted by 市原 at 2017年10月10日 11:58
市原様 お手数をおかけして恐縮です。
ご回答頂き大変ありがたく思います。参考にさせて頂きます。
Posted by 絶好調 at 2017年10月10日 19:05
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