2017年06月03日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2017年5月末基準)


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2017年5月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 新興国株 Buy
2 先進国株 Buy
3 日本株 Buy
4 新興国債券 Buy
5 先進国債券 Buy
6 GREIT Buy
7 日本債券 Sell
8 JREIT Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり新興国株と先進国株に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

前月とポートフォリオが変わらないため、今月はトレードが発生しませんでした。

引き続き新興国株の強さが目立ちます。フランス大統領選挙で親EU派のマクロンが勝利したことも、市場のリスクオンムードの継続につながっています。一方、金利の先高観からREITは弱含んでいます。

FRBが利上げし、ECBが金融緩和をやめれば、いずれ過剰流動性バブルは縮小します。12カ月移動平均がその時を知らせるシグナルとなってくれると考えています。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。


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posted by 市原 at 16:12| Comment(3) | TrackBack(0) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
数か月前に貴ブログを拝見し、RS投資法に興味を持ち、先月からわずかですが運用開始しました。
以前にダウの犬投資法(日経コア30銘柄のうち、配当利回りの高い数銘柄を四季報の発刊毎にチェックして入れ替える)を10年ほど行っていたので、このRS投資法の有効性をすぐに理解しました。
そこで、いくつかの有用上の質問をさせてください。
1)シグナルが1つしか出なかった月は、1つのインデックスファンドに100%投資するのか?
あるいは、50%にして、残りは現金保有にするのでしょうか?
2)シグナル選定の計算は、3,6,12か月のリターンの平均値ですが、1,3,6,12か月平均ではいかがでしょうか? もし、過去にそのような比較をされたことがありましたら、お教えください。
3)コモディティINDEXを一時入れておられたようですが、金ETF(1540)を検討されたことはありますか?
今月の3,6,12か月平均のリターンは2.9%で、シグナル選定には入りませんが、コモディティINDEXの-3.9%とかなり様子が異なる状況です。今後の経済危機の際に生きてくる役者かもしれません。
先生のご意見をお聞かせ下されば幸いです。


Posted by リージン at 2017年06月24日 22:08
はじめまして、お邪魔します。
素人ながらブログ見させてもらいましたが、このレラティブストレングス投資は、ほとんどの人がやってしまう、こつこつ儲けてドカンと損したり、塩漬けしたりの典型的な負けパターンの逆をやるので、よさそうですね。
僕も資金の一部で試してみようと思いますので、よろしくお願いします。
Posted by bakabon at 2017年06月29日 11:40
リージンさん、

コメントありがとうございます。
以下の通りご質問に回答申し上げます。

1)シグナルが1つしか出なかった月は、1つのインデックスファンドに100%投資します。

2)下記の過去記事で様々な期間のシグナルを検証しています。結果として3-6-12カ月の平均に落ち着きました。この検証はトレードコストゼロの前提ですが、1カ月リターンは上位がコロコロ変わるので、トレードコストがかかってしまうかもしれません。
http://etftrendfollow.seesaa.net/article/152239442.html

3)金ETFは検証したことがありません。ご賢察のとおり、経済危機の際には日本債券と共に役に立ってくれそうですね。今度検証してみたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。


bakabonさん、
コメントありがとうございます。
どのような投資法や資産でも、資金の一部で試すのはとても賢明だと思います。
今後ともよろしくお願いします。

Posted by 市原 at 2017年07月06日 22:22
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