2017年02月02日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2017年1月末基準)


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2017年1月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 新興国株 Buy
2 先進国株 Buy
3 日本株 Buy
4 新興国債券 Buy
5 GREIT Buy
6 JREIT Buy
7 先進国債券 Buy
8 日本債券 Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり新興国株と先進国株に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

前月から、日本株を売り、新興国株を買うトレードとなりました。新興国株は前月売ったばかりですが、また買うことになりました。結果としては新興国株をずっと持ち続けていた方が良かったのですが、シグナルに忠実に従うことがシステムトレードでは重要です。

米国を中心に株は昨年11月から上昇してきました。トランプ新大統領の財政拡大や減税への期待感が背景ですが、楽観的な見方が織り込まれすぎの印象も受けます。今後も相場の変動でシグナルがコロコロ変わったり、下落が続く局面になったりという事が予想されますが、シグナルに忠実にトレードし、上昇相場では最も勢いよく上昇している資産へ乗っかり、下落局面ではリスク資産から逃げる投資をしたいと思います。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。


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posted by 市原 at 22:12| Comment(7) | TrackBack(0) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
市原さんこんにちは。
いつもブログを拝見させていただいてます。

一つ質問なのですが、レラティブストレングス投資はどこの証券口座にて行っていますか?

私はSBIで行おうと思っていたのですが、投資信託を売却した後受け渡しに4営業日ほどかかるとのことで、違う証券口座を探しております。
Posted by こぱ at 2017年02月03日 12:27
ブログを興味深く拝見しています。定時積み立て投資に応用したいのですが、1つおしえていただけないでしょうか。sellシグナルで売却した後、その売却益でbuyシグナルの出た別の資産カテゴリーを買うと思うのですが、それは一括で行うのでしょうか? それとも毎月の投資額分づつを小分けして行うのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、ご教示よろしくお願い致します。
Posted by こんだ at 2017年02月06日 18:41
いつも楽しみにHP拝見しております。このブログの内容に感銘を受け、昨年からレラティブ
ストレングスを始めました。今では月末に自分で計算し、それを見ながら70歳になる祖母
と話し合うのが毎月の恒例行事になりました。
私もブログを始め、こちらをリンクさせていただきました。ご報告とともに感謝を申し上げ
たいと思い、コメントさせていただきました、長文失礼しました。
Posted by 億yas at 2017年02月07日 12:38
皆さまコメントありがとうございます。


こぱ様
私はマネックス証券を主に使用しています。浅学なので確信は持てないのですが、投資信託の受け渡し日数は、証券会社ではなく投資信託によって定められていると思います。

こんだ様、
一括で行います。毎月積み立て投資をしている場合は、その分も含めてポートフォリオがシグナル1位と2位に均等配分となるように売買を行います。


億yas様
拙ブログをご愛顧いただきありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。


※皆さま投資はくれぐれも事故責任でお願いいたします。
Posted by 市原 at 2017年02月12日 21:14
市原様
お返事をありがとうございました。よくわかりました。
Posted by こんだ at 2017年02月14日 22:48
市原様
今月も更新いただき誠にありがとうございます。
現在市原様のRS投資を含め、日・米・先進国・新興国株の4面待ちになっております(笑)
米国株S&P500や配当貴族指数インデックス投信のバイ&ホールドは
8資産分散と比べてなかなか良さそうだなと思ったりして
検討していますが情報も割ける時間も割り振る予算も少なく考え中です(笑)
Posted by utt at 2017年02月27日 00:17
utt様、

複数の投資戦略での分散投資は賢明な方法だと思います。

>米国株S&P500や配当貴族指数インデックス投信のバイ&ホールド
長期で保有すれば株式が債券をアウトパフォームする可能性は高いので、比較的ボラティリティの低い米国株や高配当株への長期投資は有効だと思います。

しかし、債券優位が続く局面もあるので、そのような時に備えて債券も保有しておくことも、精神衛生上重要だと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。
Posted by 市原 at 2017年03月01日 22:33
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