2016年04月13日

レラティブストレングス投資のシミュレーションデータ更新


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レラティブストレングス投資のシミュレーションデータ更新のご要望を頂きましたので、2016年3月末までデータを更新してみました。


2015年1月 1.5%
2015年2月 0.8%
2015年3月 1.2%
2015年4月 0.1%
2015年5月 2.3%
2015年6月 -3.4%
2015年7月 2.5%
2015年8月 -8.3%
2015年9月 -5.2%
2015年10月 0.0%
2015年11月 0.9%
2015年12月 -1.6%
2016年1月 -2.5%
2016年2月 3.8%
2016年3月 1.3%

2015年8月や9月の相場下落の始まりでは損失を食らいましたが、その後は下落が続くとともにリスク性資産にSellシグナルが出て、安全資産である日本債券や、相対的に底堅かったリートを買うシグナルが出たことで、損失をある程度回避できているようです。

しかし、RS投資では、数年に一度起こる相場の大暴落を移動平均シグナルによって回避し、数年に一度起こる特定資産での相場の暴騰をRSシグナルでキャッチする、というのが狙いです。

それ以外の多くの期間では、トレードコストや売却益への課税を考慮するとバイ&ホールド投資に負けても仕方ないかなと考えています。

RS投資に過剰な期待をせず、長い目で淡々とトレードすることが大事だと思います。

※投資は自己判断でお願いします。

※※「市原ブログ(レラティブストレングス投資以外)」を始めました。タイトル通り、レラティブストレングス投資以外について考察していく予定です。こちらもご愛顧よろしくお願いします。


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この記事へのコメント
市原様
横からですが更新ありがとうございます。やはり夏の下落は痛いです。
しかし「必見!レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」でも
グラフは右肩上がり一辺倒にはなっていません。

投資状況が単調で何やってもだいたい上がるような楽勝局面ならともかく、
波乱変動のある局面では留まるべきか乗り換えるかそれとも引くか、と
先が見えない状況に振り回される素人はおそらく深手を負うでしょう。

レラティブ・ストレングス投資は下落局面での逃げ時や乗り換え時、
上昇局面で復帰のタイミングやよりよい投資先をシグナルで示してくれると期待しています。

次回の市原様の更新を楽しみにしております。
Posted by utt at 2016年04月20日 00:49
uttさん、

コメントありがとうございます。
おっしゃる通り常に勝ち続ける投資法はありません。何を捨て、何を取るかを考え、取ると決めたものを本当に取れるよう戦略を練って行くのが投資の醍醐味だと思います。

今後ともよろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2016年04月25日 22:58
市原様

2016/2の記事にて、RS投資のデータ更新をお願いした者です。
早速に更新頂きまして、有難うございました。

こちら月次のリターンを記載頂いておりますが、過去記事に記載の90年代からの過去データグラフ(の延伸)、および同期間の年率リターン/リスク/シャープレシオについても、更新頂けますと幸甚です。
(特にリターンとリスクについては、是非お願いしたく存じます)

毎月楽しみに拝見させて頂いております、応援しておりますので、引続きどうぞ宜しくお願い致します。
Posted by bb at 2016年05月09日 13:34
bbさん

いつもご愛顧いただきありがとうございます。

グラフの更新了解しました。

少々お時間ください!
Posted by 市原 at 2016年05月28日 11:10
市原様

お世話になっております、こちらグラフデータの更新、その後のご進捗は如何でしょうか?
非常に楽しみにしておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

今月の判定として悩ましいのが、月初(9/2)いきなり雇用統計なので、そこで相当市場が動きそうなんですよね……基本的にRS投資は月末時点で投資判定としていますが、やり方として例えば月央(15日)判定、とかにしても良いかもしれませんね。
月末だと往々にして市場イベントの余波を食らいがちなので……汗
Posted by bb at 2016年08月30日 06:42
bbさん、

グラフ更新滞っており申し訳ないです。
しばしお待ちください。

確かに、月中判定のメリットはありそうですね。
RS投資の視点は長期なので、月中判定でも月末判定でも、特定資産が中長期で強く上昇する局面を捉えられるのではないかと考えています。
Posted by 市原 at 2016年09月01日 22:43
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