2016年04月03日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2016年3月末基準)


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2016年3月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 JREIT Buy
2 日本債券 Buy
3 GREIT Buy
4 新興国債券 Sell
5 先進国債券 Sell
6 先進国株 Sell
7 新興国株 Sell
8 日本株 Sell

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまりJREITと日本債券に50%ずつ配分するポートフォリオを構築します。

前月と同じなので、トレードは発生しませんでした。

2月後半から3月にかけて、相場は反転上昇しました。しかし、Buyシグナルのリスク資産はJREITとGREITのみで、そのほかは12カ月移動平均を下回っています。

12カ月移動平均を下回っている資産では、平均すると過去1年間で、投資家は含み損や売却損を抱えています。底値からの反発を狙って買いを入れて来る投資家と、含み損が含み益に変わったら売却しようとする投資家の売りが交錯し、相場の変動性が高まる傾向があります。

多くの資産が12カ月移動平均を下回っている現時点では、しばらく相場の変動性が高い局面が続くでしょう。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。

※皆さまからのコメント大変励みになっております。毎月1回のブログ更新時以外はあまり自分のブログを見に行くことがないため、返信が遅くなりがちですが、なにとぞご了承お願いいたします。


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posted by 市原 at 13:23| Comment(3) | TrackBack(0) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
市原様
今月も更新ありがとうございます。
「株式相場はしばらく下がり続けていたが、最近になって反転上昇した。
 レラティブ・ストレングスは当然 Sellシグナルのままだが、
 それに従うことは機会喪失になるように思える。
 さて、これはどう理解したらよいのかな?」
とぼんやり思っていたのですが、
今月の更新で市原様に見抜かれたかのように解説いただきました。
まことにありがとうございました & 恐れ入りました(笑)


Posted by utt at 2016年04月03日 21:49
はじめまして。
移動平均投資とレラティブ・ストレングス投資共に大変参考にさせて頂いています。
当方、確定拠出年金の拠出にて当手法を活用しようと考え個人的な検証を行い、結果の一部をブログに書いております。
事後で申し訳ございませんが、当手法について記事を記載してもよろしいでしょうか?
問題等ありましたら訂正・削除しますので、お手数ですが必要あればご連絡いただけると幸いです。
Posted by at 2016年04月04日 02:53
uttさん、

コメントありがとうございます。

ご指摘のとおりで、RS投資は、相場の底から反転上昇する初期の局面をとらえることはできません。

また、相場の上昇が続いた後、反転下落を始めてしばらくしてSellシグナルとなるので、相場の頂点で売却することはできません。

相場上昇の頭と尻尾はくれてやる、という投資戦略です。


名無しさん、
コメントありがとうございます。
移動平均投資とRS投資に関する記事を記載頂いて問題ありません。
その際に、引用元として、拙ブログをご紹介いただけると嬉しいです。

皆さま今後ともよろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2016年04月09日 20:39
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