2015年03月05日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2015年2月末基準)


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2015年2月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 GREIT Buy
2 日本株 Buy
3 JREIT Buy
4 先進国株 Buy
5 新興国株 Buy
6 先進国債券 Buy
7 新興国債券 Buy
8 日本債券 Buy

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。

レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり、GREITと日本株に2分の1ずつ配分するポートフォリオを構築します。

今月はJREITを売り、日本株を買うというトレードです。

JREITは強烈な上昇のあと、反動できつい下げに見舞われました。

今のJREITの買い手は、日銀と地銀と素人個人投資家しかおらず、今回売りとなったのは納得感があります。

とは言うものの、来月また上位2位に浮上する可能性もありますが。。。

あとは、じわりと順位を上げて来た新興国株も気になる所です。バリュー投資の観点では既に買い時だと思います。ただ、新興国株インデックスファンドは新興国とはいえない韓国が10%以上占めているので、新興国株インデックスファンドでなく、国の的を絞った投資のほうが良いと思います。

中国、インド、インドネシア、ロシアあたりですね。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。


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posted by 市原 at 23:13| Comment(5) | TrackBack(0) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつも参考にさせていただいてます。
やっと日本株が上がってきましたね。
でも、乗れなかった。残念です。
jリートが急落で購入するが迷うところです。
今年は個人的に大きな不動産を購入するため、あまり投資できないので、ぼちぼちにしておこうかと思ってます。
金のことだけ考えたら、賃貸なんだけど、、家なんて、嗜好品ですよね。
Posted by とくだい at 2015年03月06日 09:13
とくだいさん、

コメントありがとうございます。

Jリートが下げて日本株が上がってますね。
不動産御購入おめでとうございます。
不動産も人生での大事な意思決定の一つだと思います。
投資は爆騰はなさそうですので、休むも相場でも良い時期かもしれません。
今後もよろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2015年03月07日 15:16
最近になり貴殿のブログを知り、興味深く拝読しております。
2点おうかがいします。

(1)売却についてですが「移動平均シグナルで"Sell"となった場合」発生とのことですが
  レラティブストレングス上位2位から外れた場合も売却の対象になるのでしょうか?
  今回の記事ですとJリートは上位2位から外れたため売却されたのかなと
  解釈しております。

(2)売却で発生したキャッシュは次回以降の積み立て用にプールされているようですが
  一括で投入されるのでしょうか?それとも毎月の上限額を決められて
  投入されていますか?

以上なにとぞよろしくお願いいたします。
  
Posted by 豆助の父 at 2015年03月08日 20:43
豆助の父さま

コメントありがとうございます。励みになります。

(1)売却についてですが「移動平均シグナルで"Sell"となった場合」発生とのことですが
  レラティブストレングス上位2位から外れた場合も売却の対象になるのでしょうか?
  今回の記事ですとJリートは上位2位から外れたため売却されたのかなと
  解釈しております。

はい。その通りです。上位2位かつbuyシグナルの資産だけの均等配分ポートフォリオを構築します。そのため、Jリートを売却し日本株を購入します。

(2)売却で発生したキャッシュは次回以降の積み立て用にプールされているようですが
  一括で投入されるのでしょうか?それとも毎月の上限額を決められて
  投入されていますか?

売却で発生したキャッシュは新たに購入する資産を購入するのに使います。今月では、Jリートを売却して発生したキャッシュで日本株を購入します。

以上の回答が参考になりましたら幸いです。
今後ともご愛顧よろしくお願いします。

  
Posted by 市原 at 2015年03月10日 22:03
早速のご回答感謝いたします。

毎月一定額を均等配分用(月によっては1資産のみあるいはなしのパターンもありえますが)で
積み立てながら、資産入れ替えのイベントではそれまでの積み立て分をそっくりそのまま
次の資産に投入されるのですね。

参考にさせていただきます。
Posted by 豆助の父 at 2015年03月11日 06:45
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