2015年01月05日

レラティブストレングス投資月次シグナル解説(2014年12月末基準)


金融・投資(全般) ブログランキングへ←ぜひ、応援クリックお願いいたします。

2014年12月末のシグナルは以下のとおりとなりました。
1 GREIT Buy
2 JREIT Buy
3 先進国株 Buy
4 先進国債券 Buy
5 日本株 Buy
6 新興国株 Buy
7 新興国債券 Buy
8 日本債券 Buy

順位はレラティブストレングスが強い順を示しています。
前月末の価格が12ヶ月移動平均を上回っているものが「Buy」、下回っているものが「Sell」と表示されています。

このシグナルの意味を解説します。

レラティブストレングス投資では、移動平均シグナルが「Buy」で、かつレラティブストレングス上位2位の資産、つまり、GREIT、JREITに2分の1ずつ配分するポートフォリオを構築します。

今月は、1資産の入れ替えとなりました。

これまでは、レラティブストレングス投資を実践している人と、外国株中心のポートフォリオのB&H投資を実践している人のパフォーマンスには大きな違いはなかったと思います。

おそらくは、しばらくの間は、「外貨建てリスク性資産を保有していれば結果は同じ」という状況が続くと考えられます。

レラティブストレングス投資が本領を発揮するのは、その後です。

現在の過剰流動性バブルが崩壊する日は必ずやってきます。その時には、外貨建てリスク性資産のB&H投資のパフォーマンスは大きく毀損することになるでしょう。一方、レラティブストレングス投資はSellシグナルが点灯し、キャッシュポジションを取ることにより、バブル崩壊を回避するはずです。

※くれぐれも、投資は自己責任でお願いします。


金融・投資(全般) ブログランキングへ←ぜひ、応援クリックお願いいたします。
posted by 市原 at 22:36| Comment(6) | TrackBack(0) | 月次シグナル解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつも参考にさせていただいています。
REITが1.2独占ですか、なんとも羨ましい。
次のクラッシュからは、REITを組み込むポートを考えようと思いました。
今更、REITは買いにくい。。。
DOIモデルと半年投資10末買4
末売と12ヶ月移動平均投資とを併用してるのですが日本株ばっかりなんですよ。
今度はREITも組込もうと思います。
Posted by とくだい at 2015年01月09日 14:02
とくだいさん

コメントありがとうございます。

DOIモデルは初めて知りました。下落相場を避けられる所が興味深いです。

半年投資10末買4末売は季節アノマリーを活用した方法でしょうか。

ご指摘のとおりバリュエーションではREITは割高ですね。今の上昇モメンタムが強い分、今後の下げもきついものになるかもしれませんね。そこをエントリーポイントとするのは賢明だとおもいます。

今後もよろしくお願いします。
Posted by 市原 at 2015年01月11日 08:22
あけましておめでとうございます。
今年も色々勉強させていただきたく思っております。

一つ、教えていただきたいことがあります。
この前、つい目に留まった記事があり、そこには

国内で買うことのできるヘッジファンド、「キャロラインパートナーズ」「ファインドエッジ」と言う会社名が他にも書いてありましたが、これらはその管理人さんの推薦とありました。
高いリターンが実績としてあり、富裕層でなくても購入できる金額とありました。
とても、うさん臭い反面、魅力的であったので、判断しかねております。

国内でヘッジファンドの購入が、少ない資金で出来るってこれは、詐欺なのでしょうか?
あまりにも、良いことばかりが書かれているので、いけない集団の方たちかも知れません。
どうぞ、わかるようにお教え願えないでしょうか?


Posted by くろまめだいふく at 2015年01月15日 12:57
くろまめだいふくさん、

コメントありがとうございます。
寡聞にして挙げていただいた2ファンドのことは知りませんでした。

私は興味を持ちませんでしたが、ご関心がおありなら、資料請求して内容吟味のうえ、少額から投資するのが良いかと思います。

オフィスに電話する(片方は電話場号がないようですが・・・)、住所に実際に行ってみる、なども有効かと思います。

世の中色々な運用会社やファンドがありますね。

勉強になりました。情報ありがとうございました。
Posted by 市原 at 2015年01月16日 21:17
おはようございます、早々にお返事いただいておりましたのに、お礼が遅くなりました。

購入されたかたのパフォーマンスがとても良いとのことでしたので、興味があったのですが
良い事ばかりで、少し怪しいとも思ったのです。

おっしゃるように、もう少し様子を見て調べてみることにいたします。

また、新しい情報わかったら、報告させていただきます
Posted by くろまめだいふく at 2015年01月19日 08:39
はじめまして。いつも参考にさせております。
大暴落を現金で回避している結果を見て、「これは非常に効率的にかつ安全に資産を増やせるな」と思った次第であります。



私は、まだまだ年齢的にリスクを取れるので、(20代前半であります)

売りシグナルに変わった時、対象の保有ポジションを決済すると同時に、

インバース型(ベア型)のETFを毎月積立額を買う、戦略を加えたら、面白いかもと感じました。

ただ、

問題点としては、
@そのようなETFは、「日本株式」しか見当たらない。
A売りシグナルが出続けている時買うにしても、ETFなので同じ金額で買えない

が考えられました。

この戦略を取り入れた場合の、指摘できる問題点は何かありますでしょうか。
厳しい指摘でよろしくお願いします。
Posted by ごん at 2015年03月01日 00:49
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック

人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ
当ブログがお役に立ちましたら、ブログランキング応援クリックお願いします。