2010年06月08日

「3-6-12ヵ月」が最強である理由

先日の記事「必見!レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」では、3,6,12ヵ月の平均リターンが高い上位3資産に投資する「レラティブ・ストレングス投資」が、全資産に均等に投資するバイ&ホールド投資よりも倍以上のリターンを獲得できるという検証結果を紹介しました。

今回は、「なぜ、3-6-12ヵ月の平均リターンを使うのかを説明します。

以下のチャートをご覧ください。これは、「必見!レラティブ・ストレングスの驚くべき検証結果」で紹介したチャートに、1,3,6,9,12ヵ月リターンの上位3資産に投資するレラティブストレングス投資のパフォーマンスを追加したものです。

たとえば、ピンクの細線の「1ヵ月リターンRS」は、直近1カ月のリターンが最も高かった上位3資産に投資したケースを示しています。ちなみに、「RS」とはレラティブストレングスの略です。

RS_simulation_allMs.jpg

このチャートを見ると、次のことがわかります。

1.どの期間を使っても、バイ&ホールドよりも有効
一見してわかるとおり、レラティブストレングス投資は、過去リターンにどの期間を使っても、バイ&ホールド投資よりもすぐれたリターンを出していることがわかります。

2.「3-6-12ヵ月平均リターンRS」が最もパフォーマンスが高い
これも一目でわかることですが、レラティブストレングス投資の中でも、「3-6-12ヵ月平均リターンRS」が最も高いリターンをだしています。


このチャートで示したシミュレーションのほかにも、上位3資産でなく、上位1資産、2資産、4資産などに投資したケースや、投資対象資産を変えてみたケースなど、さまざまなシミュレーションを行いました。

これらのシミュレーションでは、「3-6-12ヵ月」リターンが最も安定したパフォーマンスを獲得するという結果を得ました。

そのため、私は3-6-12ヶ月平均リターンで計測したレラティブストレングスを使っています。

この結論に至るまでに行った膨大な量のシミュレーション結果については、これからいくつかを紹介していきます。


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この記事へのコメント
最近こちらのブログに出会いました。
シグナルの更新はされていますが、記事の更新がないのが残念です。もうなさらないのでしょうか?
Posted by tx at 2010年09月27日 17:42
txさん

コメントありがとうございます。大変励みになりました。

これからも記事を更新していきますのでご愛顧よろしくお願いします!

一通りの記事を書いてしまってシグナル更新のスプレッドシートまで作った所で一休みしておりましたが、これからも更新します!!
Posted by 市原 at 2010年09月30日 08:26
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