2010年04月29日

移動平均投資の具体的な方法

前回の記事では移動平均とは何かを解説しました。

今回からいよいよ、移動平均を使った投資法の具体的なやり方を紹介していきます。


移動平均投資の具体的なやり方

12ヶ月移動平均投資法の売買ルールは次のようなものです。

月末の価格(株やETFの終値、投資信託の基準価格など)が12ヶ月移動平均を上回ったら、買う

月末の価格(株やETFの終値、投資信託の基準価格など)が12ヶ月移動平均を下回ったら、売る

たったこれだけです。

前回記事のチャートをもう一度使って、具体的に説明しましょう。下の図の黒線はTOPIX、ピンクの線は12ヶ月移動平均を示しています。

TOPIXand12MA.jpg

このチャートでは、2006年9月はTOPIXの価格が12ヶ月移動平均を下回っています。そこでTOPIXを買わず、現金のまま保有します。

2006年12月にTOPIX(黒線)が移動平均(ピンク線)を上回ります。そこでTOPIXを購入します。TOPIX(黒線)が移動平均(ピンク線)の上にある間はずっとTOPIXを保有し続けます。

その後、2007年8月にTOPIX(黒線)が移動平均(ピンク線)を下回りますので、TOPIXを売却し、現金を保有します。月末のTOPIXの価格が12ヶ月移動平均を下回り続けている限りは、ずっと現金を維持し続けます。

そして、2009年6月にTOPIX(黒線)が移動平均(ピンク線)を再び上回ります。ここでTOPIXに投資再開します。

このように、毎月末に市場価格と移動平均を比較して、市場価格が移動平均より上だったらホールド、下だったら売却してキャッシュ保有、という売買を繰り返すのです。何も難しいことはありません。


リーマンショックを避けた魔法の投資法


2008年9月に「リーマン・ショック」が発生し、世界中の株式相場は大暴落しました。しかし実は、上のチャートを見ると分かる通り、株式相場は2007年の時点から下落を始めていたのです。

ここで注目してほしいのは、2007年8月から2009年6月までのTOPIXが下落しつづける間、移動平均投資はずっと現金を保有して、下落相場を回避していることです。

この移動平均投資法は、相場が弱気になり始めた局面を察知し、売りシグナルを発しています。そして、相場が底を打ち、上昇を始め、上昇トレンドがはっきりしてきた頃に再び買いシグナルを発しています。

みごとにリーマンショックの相場下落局面を回避し、相場の回復が確かになってきたところから、しっかりと株式のリターンを獲得している事がわかるでしょう。

このようにサブプライムバブルがほころび始めた頃に株から現金にシフトし、相場が下がり切って上昇に転じた頃に再び株へ投資するなどという芸当は、よほどの投資の達人にしかできません。

投資の達人にしかできないことを、移動平均投資法を使えば、誰でも簡単にできてしまうのです。

移動平均投資の具体的な方法とそのすごさをご理解いただけたでしょうか。

次回は、もっと長期のデータをつかって移動平均投資の有効性を検証します。

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posted by 市原 at 07:00| Comment(2) | TrackBack(0) | 移動平均投資法の解説 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
はじめまして。最近積立投資を始めたばかりのものです。移動平均投資に興味を持ちました。
そこでもう少し具体的な方法をお聞きしたいのですがよろしいでしょうか?

例えば毎月10万円投資できるとした場合、2006/09から2006/11までは現金保有し買いサインが出現した2006/12に4ヶ月分40万円を投資し、その後2007/07まで毎月10万円を投資するのでしょうか?売りサインが出現した2007/08はそれまでの投資を全て売却するのでしょうか?

それともある程度例えば1000万円の投資資金が用意できているとの前提で買いサイン時に購入し売りサイン時に売却するという方法なのでしょうか?

前提が積立投資?一定資金の運用?ちょっとわからなかったのでご説明いただけると幸いです。
Posted by 臆病投資家 at 2010年05月31日 21:39
臆病投資家さん

コメントありがとうございます。移動平均投資に関心を持っていただき光栄です。

移動平均投資のシミュレーションは、積立投資でなく、一定資金を前提として行っています。

積立投資の場合は、臆病投資家さんが書かれているとおり、買いサインが出ている間は積み立てを続け、売りサインが出たら全額売却する、というやり方になります。そして、再び買いサインが出たら現金を全額投資し、積立投資を再開します。

私はこの方法で積立方式の移動平均投資を行っています。

回答になりましたでしょうか?またご不明な点がありましたらご気軽にお知らせください。



Posted by 市原 at 2010年06月01日 08:09
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