2010年04月21日

デイトレ、B&Hに代わる次世代の投資法

サブプライム・バブルの崩壊で2007年後半から世界中の株価が暴落し、2008年9月のリーマン・ショックによってとどめを刺され、世界中の投資家が阿鼻叫喚の地獄へ叩き込まれました。

2007年後半から2009年3月までにかけて株価が下落を続けたときは、多くの投資家が大変な損失を被りました。あなたもその一人かもしれません。

実は、私も大損してしまった一人です。先ほど紹介した、相場の暴落を避ける投資手法を開発していたにもかかわらず、「一番有効なのは長期投資」と信じ込み、資産の大半で、一度買った投資信託をずっと保有し続ける「バイ&ホールド」を続けたために資産はみるみるうちに激減してしまいました。「阿鼻叫喚の地獄」に私もどっぷりと浸かっていたわけです。

今後も、バブルの発生と崩壊は必ずまた起きます。私は、リーマンショックで資産を激減させた時のあの思いを二度としたくはありません。相場の熱狂的な急上昇とパニック的な急降下にまともに付き合わされるバイ&ホールドはもうごめんです。

そして私は、優れた実績を残したファンドやヘッジファンドを調べあげ、1年程度の試行錯誤の結果、新たな投資戦略を開発することに成功しました。

その成果の一つが下のチャートです。点線が日本株式(TOPIX)、実線が私が発見したした投資戦略を表しています。

MA simulation japan equity.JPG

日本株式が下落を続ける時期でも、安定したリターンを獲得できている事が分かります。

この投資手法のリスク・リターン特性を紹介します。

・目標リターン年率10%以上 (バックテスト結果に基づく)
・想定リスク(標準偏差)年率13% (バックテスト結果に基づく)
・最大ドローダウン22% (バックテスト結果に基づく)

この数字だけではピンとこないかもしれません。リターン10%といえば、株式100%のアグレッシブなポートフォリオでやっと到達できるくらいの高いリターンです。標準偏差年率13%とは、外国債券程度のリスクです。

「最大ドローダウン22%」とは、「運用期間中に資産が最も大きく下落した幅が22%」という意味です。株式の最大ドローダウンが70〜80%、海外債券で30〜40%です。つまり、私の投資手法は、最大ドローダウンを株式の三分の一、海外債券の二分の一程度に抑えることができています。

つまり、バックテストによって、この投資手法は「リスクは海外債券並みかそれ以下。リターンは株式並み」になるという検証結果を得ているのです。

このようなパフォーマンスを獲得するためにやることは次のことだけです。

・月に一回、ETFや投資信託の価格を調べて簡単な計算をする
・計算結果、売買シグナルが出たら、それに従って売買する
・1年間の平均売買回数は1銘柄あたり1〜2回

たったこれだけです。

私の投資手法の全ては、ブログおよびメルマガで無料で公開します。その代わりに、あなたからいただきたいのは「フィードバック」です。

私の開発した投資手法をご覧いただき、質問や要望、改善案をいただければと思います。一人で研究しても成果には限界があります。一人の秀才よりも多数の凡人の方が優れた成果を生み出すという実証もあるそうです。あなたからの声を活かし、より強固な投資手法を開発したいと考えています。

次のような人の是非ご覧いただきたいです。
・投資をこれから始めようと考えている人
・FXや株のデイトレードをやってみたが上手くいかない人
・長期保有投資(バイ・アンド・ホールド投資)を始めてみたがリーマン・ショックで大損してしまった人

手間がかからず、安全でしかも年率10%の高いリターンを獲得できる投資法とはどういう方法なのか、関心をもたれた方は、是非、これから配信する記事もお読みください。

あなたの参考になりましたら幸いです。

人気ブログランキング参加中。当ブログがご参考になりましたら応援クリックお願いします
↓↓↓
人気ブログランキングへ

目次へ戻る

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック

人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ人気ブログランキングへ
当ブログがお役に立ちましたら、ブログランキング応援クリックお願いします。